Selected publications

Jarco D., Pipień M. (2020) Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin American Countries - An Econometric Analysis of Systems of Regression Equations, Latin American Economic Review 29 (6), 1-17

Mazur B., Pipień M. (2020) A Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance, Acta Physica Polonica A 138, 65-73, Doi: 10.12693/APhysPolA.138.65

Pipień M., Roszkowska S. (2020) Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators 1st Edition, Routledge

Kaszowska-Mojsa J., Pipień M. (2020) Macroprudential Policy in Heterogeneous Environment - Application of Agent-based Modelling, Entropy 22, 129

Pipień M., Roszkowska S. (2019) The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, Post-Communist Economies 31, 75-105

Lenart Ł., Pipień M., (2018) Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries – A Comparison of Deterministic and Stochastic Approach, Acta Physica Polonica A 133, 1371-1387

Olszak M., Kowalska I., Pipień M., Roszkowska S. (2018) The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection – the Case of Large EU Banks, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 10 (2), 133-167

Chudzicka-Bator A., Pipień M. (2018), Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade – a Comparison of ACD-type Models, [in:] M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 60-69

Mazur B., Pipień M. (2018), A Family of non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modeling in Empirical Finance, [in:] M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 296-305

Pipień M., Roszkowska S. (2018) Returns to Skills and Work Experience in Europe. Same or Different?, Bank i Kredyt 49 (5), 433-460

Mazur B., Pipień M. (2018) Modelling Time Varying Asymmetry and Tail Behaviour in Long Series of Daily Financial Returns, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 22(5)

Pipień M., Roszkowska S. (2018) Diversity in Returns to Education in Europe? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach, Argumenta Oeconomica 41(2), 61-89

Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I. (2017) What drives diversity of loan loss provisions’ procyclicality in the EU? Journal of Financial Services Research 51(1), 55-96

Lenart Ł., Pipień M., (2017) Non-parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle: the Case of the Selected European Countries, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 9 (3), 201-241

Olszak M., Pipień M. (2016) Cross Country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions, European Journal of Finance 22 (11), 965-984

Olszak M., Pipień M., Roszkowska S. (2016) The impact of capital ratio on lending of EU banks – the role of bank specialization and capitalization, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11 (1), 43-59

Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016) Statistical analysis of business cycle fluctuations in Poland before and after the crisis, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11 (4), 769-783

Lenart Ł., Pipień M. (2015) Empirical Properties of the Financial Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of USA, UK and Poland, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 7 (3), 169-186

Lenart Ł., Pipień M. (2013) Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, Acta Physica Polonica A 123(3), 70-86.

Lenart Ł., M. Pipień (2013) Seasonality Revisited - Formal Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 5 (2), 85-102.

Mazur B., Pipień M. (2012) On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 4, 95-116.

Pipień M. (2008) On the Empirical Importance of the Conditional Skewness in Modelling the Relationship Between Risk and Return, Acta Physica Polonica A 114 (3), 517 - 524.

Pipień M. (2006) Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, Acta Physica Polonica B 37 (11), 3105-3121.

Osiewalski J., Pipień M. (2004) Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-Type Models for the Main Exchange Rates in Poland, Journal of Econometrics 123 (2), 371-391.

Osiewalski J., Pipień M. (2004) Bayesian comparison of bivariate GARCH processes. The role of the conditional mean specification, Chapter 7 (s.173-196) w: Contributions to Economic Analysis Vol. 269, New Directions in Macromodelling (red.: A.Welfe), Elsevier, Amsterdam, 173-196.

 

Monograph

Pipień M. (2006) Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, eng.: Bayesian Inference in Financial Econometrics, Seria Specjalna: Monografie nr 176, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

 

Articles in refereed Polish journals and conference proceedings

Gomola A., Pipień M. (2020) Ekonometryczna analiza dynamiki inwestycji prywatnych w Polscerola sektora bankowego, przyczynowość oraz niepewność prognoz, [w:] Inwestycje i odporność gospodarczawyzwania dla Polski, (red.) Hausner J., Paprocki W., Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2020, ISBN 978-83-954392-6-1

Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I. (2017) The Impact of Capital on Lending in Publicly-Traded and Privately-Held Banks in the EU, [w:] Rynek Kapitałowy - Szanse i bariery, [red.] Czerwińska T., Nowak A. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 29-53

Burda A., Mazur B., Pipień M. (2017) Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, Dynamic Econometric Models 17, 97−114, http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.006

Lenart Ł., Pipień M. (2017) The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, Folia Oeconomica Cracoviensia 58, 127-133

Lenart Ł., Pipień M., (2016) Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, Przegląd Statystyczny 63(4), 375-390

Mędoń J., Pipień M. (2016) Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów commitments of traders, Folia Oeconomica Cracoviensia 57, 139-185

Błaż M., Pipień M. (2016) Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU, Folia Oeconomica Cracoviensia 57, 105-138

Majda J., Pipień M. (2016) On the choice of the threshold in POT risk assessment – comparison within GARCH models, Folia Oeconomica Cracoviensia 57, 55-68

Olszak M., Pipień M., Roszkowska S. (2015) The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization, [w:] Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 1225-1241

Mazur B., Lenart Ł., Pipień M. (2015) Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, [w:] Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 1142-1156

Olszak M., Pipień M., Roszkowska S. (2015) Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? [w:] Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability / red. Jarosław Dziuba, Teresa Orzeszko. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 397, 171-181

Białkowska J., Pipień M (2015) Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji -  wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD, Folia Oeconomica Cracoviensia 56, 35-80

Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego – analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, Folia Oeconomica Cracoviensia 56, 81-112

Pipień M., Roszkowska S. (2015) Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce - zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej, Gospodarka Narodowa 5/ 2015, 145-169

Olszak M., Pipień M., Roszkowska S. (2015), Do financial sector structure and development matter for the effect of bank capital on lending in large EU banks?, Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace nr 3(23), Warszawa, 167-180

Pipień M. (2014) Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne, Studia Ekonomiczne. Badania Ekonometryczno-Statystyczne w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 203, [red.] Andrzej Stanisław Barczak, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 134-142

Niedużak M., Pipień M. (2014) Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji z wykorzystaniem poufnej informacji – wpływ rozkładu stóp zmian badanych instrumentów na zmienność miary VPIN, Przegląd Statystyczny 61(2), 131-145

Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J. (2014) Macroeconomic modelling of bankruptcy risk, RRI (ISR) Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-Financial Sector: Design and Implementation, [ed.:] Piotr Boguszewski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J. (2014) Forecasts of the macroeconomic situation and their impact on bankryptcy risk, RRI (ISR) Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-Financial Sector: Design and Implementation, [ed.:] Piotr Boguszewski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J. (2014) Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością, Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Koncepcja i implementacja, [ed.:] Piotr Boguszewski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J. (2014) Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością, Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Koncepcja i implementacja, [ed.:] Piotr Boguszewski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Pipień M. (2012) Orthogonal Transformation of Coordinates in Copula M-GARCH Models - Bayesian Analysis for WIG20 SPOT and FUTURES Returns, Folia Oeconomica Cracoviensia 53, 21-40.

Pipień M. (2010) A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models, [w:] Financial Markets, Principles of Modelling Forecasting and Decision Making. FindEcon Conference Monograph Series No. 8, Łódź University Press, Łódź, 99-111.

Pipień M. (2009) The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation Between Risk and Return. Bayesian Analysis for WIG Data, Financial Markets. Principles of Modelling Forecasting and Decision Making. FindEcon Conference Monograph Series No. 7, Łódź University Press, Łódź, 41-58.

Pipień M. (2008) On the use of the Family of Beta Distributions in Testing Tradeoff Between Risk and Return. Bayesian Analysis for WIG Excess Returns, Dynamic Econometric Models 8, ed. Zieliński Z., Toruń 2008, s.61-65.

Pipień M. (2008) Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes: a Bayesian Comparison, Przegląd Statystyczny 55(2), 89-116.

Pipień M. (2007) Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions, Financial Markets. Principles of Modelling Forecasting and Decision Making. FindEcon Conference Monograph Series No. 3, Łódź University Press, Łódź, 123-140.

Pipień M. (2007) An Approach to Measuring the Relation between Risk and Return. Bayesian Analysis for WIG Data, Folia Oeconomica Cracoviensia 48, Kraków, s. 97-119.

Pipień M. (2007) Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka. Bayesowska analiza dla indeksu WIG, Materiały X Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", 3-5 września 2007, UMK, Toruń, 105-112.

Pipień M. (2007) Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię, Siódme warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, [ed.] Aleksander Welfe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 143-169.

Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2007) Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models, 33-rd International Conference MACROMODELS'06, [eds.] Aleksander Welfe A., Władysław Welfe, Łódź, s. 247-277.

Pipień M. (2006) Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or a-Stable Distribution, 32-nd International Conference MACROMODELS'05, [eds.] Aleksander Welfe A., Władysław Welfe, Łódź, s. 229-247.

Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2006) Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates, 32-nd International Conference MACROMODELS'05, [eds.] Aleksander Welfe A., Władysław Welfe, Łódź, 203-227.

Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2006) Bayes Factors for Multivariate GARCH and SV Models, Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision Making, [eds.] Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź University Press, Łódź, 13-35.

Pipień M. (2006) Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk forecasting with the use of conditionally asymmetric and fat tailed GARCH models, Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision Making, [eds.] Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź University Press, Łódź, 67-80.

Pipień M. (2005-2006) Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia. Porównanie w ramach procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego, Folia Oeconomica Cracoviensia 46-47, Kraków, 117-146.

Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2006) Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), Dynamic Econometric Models 7, [ed.] Zygmunt Zieliński, Toruń, 25-35.

Pipień M. (2006) The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk. The Case of PLN/USD Exchange Rate, Dynamic Econometric Models 7, [ed.] Zygmunt Zieliński, Toruń, 179-188.

Pipień M. (2005) Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities, Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 190, Łódź, 197-218

Pipień M., Pajor A. (2005) Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, Przegląd Statystyczny 52(3), 37-63.

Pipień M. (2005) Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym, Materiały IX Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", 6-8 września 2005, UMK, Toruń s. 83-91.

Pipień M. (2005) Procesy GARCH o warunkowym Skośnym-t lub a-Stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa. Bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Piąte warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, [red.] Aleksander Welfe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 187-211.

Osiewalski J., Pipień M. (2005) Bayesian analysis of dynamic conditional correlation using bivariate GARCH models, Issues in Modelling, Forecasting and Decision Making in Financial Markets, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 192, Łódź, 213-227.

Pipień M. (2005) Dynamic Bayesian Inference in GARCH processes with Skewed-t and Stable conditional distribution, Issues in Modelling, Forecasting and Decision Making in Financial Markets, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 192, Łódź, 251-269.

Osiewalski J. Pipień M. (2004) Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, Dynamic Econometric Models 6, [ed.] Zygmunt Zieliński, Toruń, 25-36.

Pipień M. (2004) GARCH processes with Skewed-t and Stable conditional distribution. Bayesian Analysis for PLN/USD exchange rate, Folia Oeconomica Cracoviensia 45, Kraków, 45-62.

Osiewalski J., Pipień M. (2004) Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, Acta Universitatis Lodziensis 177, Folia Oeconomica, Łódź, 219-238.

Pipień M. (2004) Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Czwarte warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, [red.] Aleksander Welfe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 137-161.

Pipień M. (2004) Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do okreslania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym. Przegląd Statystyczny 51(2), 27-48.

Pipień M. (2004) GARCH processes with Skewed-t and Stable conditional distribution. Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR interest rates, 30-th International Conference MACROMODELS'03, [eds.] Aleksander Welfe, Władysław Welfe, Łódź, 125-138.

Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2004) Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, [red.] Aleksander Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krako, 17-39.

Osiewalski J., Pipień M. (2003) Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, Materiały VIII Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", 9-11 września 2003, UMK, Toruń, 29-40.

Pipień M. (2003) Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym. Analiza bayesowska, Materiały VIII Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", 9-11 września 2001, UMK, Toruń, 293-303.

Osiewalski J., Pipień M. (2003) Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH process - the conditional ECM framework, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr. 1006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Wroclaw, 161-172.

Osiewalski J., Pipień M. (2003) Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-In-Mean Effects, Przegląd Statystyczny 50(3), 5-29.

Pipień M. (2003) Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 628, s. 71-85.

Pipień M. (2003) Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Trzecie warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, [red.] Aleksander Welfe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 133-147.

Osiewalski J., Pipień M. (2002), Multivariate t-GARCH Models: Bayesian analysis for Exchange Rates, Modelling Economies in Transition. Proceedings of the Sixth AMFET Conference, [ed.] Władysław Welfe, Łódź, 151-167.

Osiewalski J., Pipień M. (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, Dynamic Econometric Models 5, [ed.] Zygmunt Zieliński, Toruń, 25-36.

Osiewalski J., Pipień M. (2001) Multivariate t-GARCH Processes: Bayesian Forecasting of Exchange Rates. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 919, Wrocław, 187-196.

Pipień M., (2001) Bayesowska analiza modeli GARCH: założenia, metody i wyniki, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Pierwsze warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, [red.] Aleksander Welfe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 141-163.

Osiewalski J., Pipień M. (2001) Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, Materiały VII Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", 4-6 września 2001, UMK, 35-46.

Pipień M., Osiewalski J. (2001) Model GARCH-M(1,1): specyfikacja i estymacja bayesowska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 895, Wrocław, 188-197.

Osiewalski J., Pipień M. (2000) GARCH-In-Mean through Skewed t Conditional Distributions: Bayesian Inference for Exchange Rates, 26-th International Conference MACROMODELS'99, [eds.] Władysław Welfe, Piotr Wdowiński, Łódź, 354-369.

Osiewalski J., Marzec J., Pipień M. (2000) Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie procesów GARCH i granicznych funkcji kosztu), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, [red.] Aleksander Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 37-54.

Pipień M., Osiewalski J. (1999) Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH, Materiały VI Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometrycze", 7-9 września 1999, UMK, Toruń, 35-45.

Osiewalski J., Pipień M. (1999) Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1), Materiały VI Konferencji "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", 7-9 września 1999, UMK, Toruń, 23-33.

Osiewalski J., Pipień M. (1999), Bayesian Forecasting of Foreign Exchange Rates Using GARCH Models with Skewed t Conditional Distributions, 25-th International Conference MACROMODELS'98 vol. II, [ed.] Władysław Welfe, Łódź, 195-218.

Pipień M. (1999) Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie, Przegląd Statystyczny 46(2), 239-255.

Pipień M. (1999) Całkowanie numeryczne w analizie bayesowskiej: Monte Carlo z funkcją ważności, Przegląd Statystyczny 46(2), 155-176.

Osiewalski J., Pipień M. (1999) Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, Przegląd Statystyczny 46(1), 5-23.

Osiewalski J., Pipień M. (1999) On Stationarity of ARMA processes, Przegląd Statystyczny 46(1), 43-50.

Osiewalski J., Pipień M. (1998) Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA, przy użyciu modelu GARCH(1,1), Prace Naukowe nr 808, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 119-126.

Osiewalski J., Pipień M. (1998) Modelowanie zmienności kursu dolara USA: bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH, Ekonometria Czasu Transformacji, [red.] Andrzej S. Barczak, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 145-157.

Osiewalski J., Pipień M. (1996-97) Bayesowska analiza danych finansowych: modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, Folia Oeconomica Cracoviensia 39-40, 83-97.

 

Other publications

Osiewalski J., Pipień M., Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału PAN w Krakowie, 24 listopada 1997; obszerne streszczenie w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych tom 41/2 (lipiec-grudzień; 1997), Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 1997

Osiewalski J., Pipień M., Analiza finansowych szeregów czasowych: podejście bayesowskie, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału PAN w Krakowie, 19 marca 1998; obszerne streszczenie w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych tom 42/1 (styczeń-czerwiec 1998), Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 1998.

Osiewalski J., Pipień M., Modele GARCH w bayesowskim prognozowaniu kursów walutowych, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Statystyczno-Demograficznej Oddziału PAN w Krakowie, 15 grudnia 1998; obszerne streszczenie w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych tom 42/2 (lipiec - grudzień 1998), Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 1999.

Pipień M., Kontrakt terminowy FORWARD w redukcji ryzyka walutowego. Analiza bayesowska, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Statystyczno-Demograficznej i Komisji Nauk Ekonomicznych oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 10 czerwca 2003.

Pipień M., Procesy GARCH o warunkowym skośnym-t i stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa. Analiza Bayesowska, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Statystyczno-Demograficznej i Komisji Nauk Ekonomicznych oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 20 stycznia 2004.

Pipień M., Wybór współczynnika zabezpieczenia w kontrakcie walutowym: analiza bayesowska, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Statystyczno-Demograficznej i Komisji Nauk Ekonomicznych oddziału PAN w Krakowie, 23 lutego 2006.

Pipień M. Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, Presented at 2nd Symposium on Socio- and Econophysics FENS'2006, Cracow, 21−22 April, 2006.

Pipień M., Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniach zależności pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem. Bayesowska analiza notowań WIG, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Statystyczno-Demograficznej i Komisji Nauk Ekonomicznych oddziału PAN w Krakowie, 3 kwietnia 2007.

Pipień M. On the Empirical Importance of the Conditional Skewness in Modelling the Relationship Between Risk and Return, Presented at 3rd Symposium on Socio- and Econophysics FENS'2007, Wrocław, 22-24 November, 2007.

Pipień M. Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniach zależności pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem. Bayesowska analiza notowań WIG, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Statystyczno-Demograficznej i Komisji Nauk Ekonomicznych oddziału PAN w Krakowie, 3 kwietnia 2007.

 

Unpublished works

Pipień M., Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem procesów GARCH, eng. Bayesian Analysis of Financial Time Series with the use of GARCH processes, PHD thesis prepared under supervision of prof. Jacek Osiewalski, Kraków 2000.

Pipień M. Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewed-t and Stable conditional distributions, Kraków 2003